Если вы не понимаете, как они устроены и по какому принципу работают, стоит хотя бы проверить их работоспособность вообще и эффективность в частности. В индексы и котировки этой статье мы и поговорим о том, возможно ли вообще тестирование стратегий и как правильно это сделать. В Результате оптимизации вы увидите все проходы с прибылью и общим числом сделок.
Далее вы можете нажать правой кнопкой мыши на лучший результат и выберите «Установить входные параметры». Исторические данные, загружаемые MetaTrader, представляют собой данные за 1 минуту, которые подходят для проведения тестирования на истории, однако они не слишком точны. Гораздо лучше использовать тиковые котировки для достижения наилучшего качества результатов при тестировании. Количество данных, доступных из архива котировок, зависит от вашего брокера. Некоторые брокеры могут предоставить больше исторических данных, чем другие, но как правило вы сможете загрузить из исторического центра данные за последние несколько месяцев.
Количество комбинаций входных параметров при оптимизации может достигать десятков или сотен тысяч. В итоге, оптимизация может превратиться в очень длительный процесс, который все же можно существенно сократить при помощи генетических алгоритмов. Эта функция отключает последовательный перебор всех комбинаций входных параметров и выбирает только те, которые наилучшим образом отвечают критериям оптимизации.
- Поддержка распределенного тестирования и оптимизации позволяют подключать к этим процессам дополнительные вычислительные мощности.
- Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов.
- Проверяя на исторических котировках в сжатом времени свою ТС, вы получите точную ее оценку, максимально приближенную к реальным условиям торговли.
- По сути, для теста используются действительные показатели цены, просто не текущие, а прошлые.
- Кроме того, если модель «Контрольные точки» чаще используется для оптимизации советников, то модель «Все тики» применятся, когда нужно провести тщательное исследование.
Запомните, файл советника, используемого при тестировании, должен быть предварительно скомпилирован. Это предостережение касается только что написанных – «сырых», советников и скачанных из сети Интернет. В противном случае вы не только не сможете его протестировать, но даже не найдете его в списке «Советники». За счет возможности выбора конкретного периода у трейдера есть возможность для исследования отдельной части https://boriscooper.org/ исторических данных, а не всего имеющегося диапазона.
В тестере стратегий MetaTrader есть индикатор, показывающий, насколько точным является тестирование на истории. Этот индикатор называется качеством моделирования, и его можно увидеть после завершения тестирования на вкладке «Отчет». Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные параметры торговой программы для получения наилучшего результата в трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на получение максимальной индикатор cci как пользоваться прибыли, минимизацию риска и так далее. Работает тестер достаточно удобно – вверху слева есть панель управления, тут открываются сделки нажатием на «Купить/продать», указываются стоп-лосс и тейк-профит. Скорость прокрутки графика, постановка на паузу, завершение теста регулируются в панели тестера, которая находится внизу.
Тестер Торговых Стратегий
Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров. С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена. Для проверки качеств торгового робота в MetaTrader 5 встроен Тестер торговых стратегий. Еще до запуска советника в торговлю он позволяет определить его эффективность и подобрать наилучшие входные параметры.
Это особенно актуально для новичков трейдинга, у которых есть возможность продолжить обучение трейдингу на виртуальном графике и экспериментировать на исторических ценовых данных. В истории данных тестер стратегий хранит только цены «Bid», при моделировании цен «Ask» программа «по умолчанию» использует текущее значение спреда. Этот метод обеспечивает самый быстрый процесс тестирования, учитывающий сформированные бары.
Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от 40 до 160 и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным. Давайте рассмотрим, как можно бесплатно загрузить исторические данные в MetaTrader с помощью архива котировок.
Советник
Возможно генерирование программой нескольких последовательных одинаковых тиков. В этом случае тестер стратегий фильтрует дублирующиеся котировки и фиксирует объем по самой последней из этого ряда. Генерация тиковых данных иногда занимает большой объем, что требует большего потребления ресурсов системы и не может не сказаться на скорости самого тестирования. Кроме того, если модель «Контрольные точки» чаще используется для оптимизации советников, то модель «Все тики» применятся, когда нужно провести тщательное исследование.
Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая. Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования ninety nine,9% и полностью заполненной зеленой полосой. Кликните два раза по выбранному таймфрейму и убедитесь, чтобы MetaTrader смог загрузить доступные данные с сервера брокера (выбранный таймфрейм будет подсвечен желто-зеленым цветом).
На последующих этапах “оптимальные” комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться. Таким образом, количество комбинаций и общее время оптимизации сокращаются в разы. Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового робота к реальным.
Однако для объективности эти данные полностью из тестируемой последовательности программой не исключаются. Также запомните, что тестер стратегий не генерирует первые 100 баров, независимо от того, установлен диапазон дат или нет. Этот метод учитывает ближайший и самый младший ТФ и в среде трейдеров считается достаточно «грубым». Применяется в оценке экспертов, которые торгуют внутри бара на исторических данных ближайшего младшего ТФ. В случае, когда этих данных недостаточно, программа генерирует бары, используя метод предопределенных волновых шаблонов.
На полностью сформированном баре тестер стратегий приостанавливает свою работу. На рисисунке вы можете увидеть, что внизу окна советника расположены две вкладки – «Настройки» и «Журнал». Первая служит для настройки параметров работы тестера, вторая – для просмотра результатов тестирования. В самом окне мы видим ряд кнопок и переключателей, в назначении которых стоит разобраться подробнее. После того, как вы оптимизировали свой советник, вы можете проверить результаты его работы на демо или на реальном счете. Когда вы впервые протестируете свой оптимизированный советник, вы, вероятно, быстро увидите, что вы теряете деньги, хотя тестирование на истории выглядело идеально.
Тут есть функция, которая отсутствует в других тестерах – открытие/закрытие сделки при пересечении любой из линий (трендовой прямой, горизонтального уровня). Помимо встроенных возможностей, вы можете использовать собственные методы визуализации. При этом нет необходимости подготавливать данные, экспортировать и обрабатывать их в стороннем приложении. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения. Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке.